Трейдинг криптовалют: Принцип и особенности Pairs trading

Трейдинг pairs trading

Содержание

    трейдинг pairs trading

    Если текущее отклонение соотношения от его средней скользящей находится трейдинг pairs trading в отрицательной зоне, трейдинг pairs trading означает, что актив, расположенный в числителе, недооценен относительно актива, расположенного в знаменателе. И наоборот, если текущее отклонение соотношения от его средней скользящей находится глубоко в положительной зоне, это означает, что актив, расположенный в числителе, переоценен относительно актива, расположенного в знаменателе [1].

    Pairs trading. Как вести торговлю на рынке Парный трейдинг является одной из наиболее распространенных корреляционных торговых стратегий, применяемых трейдерами на всех без исключения финансовых рынках. В некотором смысле он схож с уже трейдинг pairs trading нами ранее системой баскет-трейдинга. Но существенным отличием парного трейдинга является то, что он формирует индекс стоимости не портфеля, а отдельно взятой пары, формирующей корреляцию.

    Как видно, главный принцип Технического анализа, заключающийся в возврате отклонившихся значений к своим средним величинам, подтверждается и для соотношений стоимости двух активов. Проанализировав графики и определив в паре недооцененный и переоцененный актив, одновременно совершается длинная покупка недооцененного актива и короткая продажа переоцененного актива, с расчетом на возврат их соотношения в ближайшем будущем к своему среднему значению.

    трейдинг pairs trading

    При этом, доля каждого актива в структуре портфеля должна рассчитываться исходя из Беты обоих активов на момент совершения сделки. Кроме того, поскольку значение Беты не постоянно, периодически необходимо корректировать структуру портфеля, для поддержания его в рыночно-нейтральном состоянии [2].

    Когда же соотношения стоимости активов достигнет своего среднего значения, совершается обратная сделка с целью фиксации прибыли.

    памм счета со страховкой форекссистемс

    Несмотря на кажущуюся трейдинг pairs trading стратегии, у неё существуют свои подводные камни. Дело в том, что Абсолютное отклонение не учитывает волатильности Соотношения, что представляет определенные риски.

    сбербанк брокер стратегии forex4you официальный сайт

    К примеру, Абсолютное отклонение может показать благоприятный момент для входа в позицию, поскольку оно находится на максимальных или минимальных исторических значениях, образующих уровни поддержки и сопротивления, однако если в текущий момент у Соотношения будет повышенная волатильность, то вполне вероятно, что эти уровни могут быть пробиты.