Опционы: дельта-нейтральная стратегия на неэффективном рынке

Опционы дельта- нейтральная стратегия

Содержание

    отзыв лицензии у форекс диллеров

    Всем привет! Купленные опционы около опционы дельта- нейтральная стратегия, покрытые фьючем чтобы опционы дельта- нейтральная стратегия по купленным опционам полностью нейтрализовалась противоположной позой по фьючу.

    Коппел Р.

    Тогда куда бы не пошел рынок — у вас прибыль, Т. При этом автоматически получется, что вы покупаете фьюч дешевле и продаете дороже, таким образом главное условие долгосрочной прибыли — это чтобы цена колебалась сильнее чем скорость временного распада опционов то есть нужно чтобы за счет сделок с фьючем вы набрали прибыли больше чем тот убыток, который получается за счет временного распада купленных опционов, так как каждый день их стоимость тает на величину теты.

    на чем много зарабатывают в интернете

    В целом стратегия работающая, если учитывать волатильность внутри дня — набирать позу в опционах когда вола низкая, и крыть позу когда вола вдруг прыгает вверх. Но меня интересует вопрос можно ли еще сильнее увеличить прибыльность этой безрисковой стратегии, если знать как по дням недели и по часам распределяется временной распад опционов, то есть в какие часы и дни лучше быть в позе, а в какие её лучше закрывать.

    опционы дельта- нейтральная стратегия

    Например в четверг очень часто цена опционов падает сильнее чтобы учесть временной распад с авансом на учет выходных дней.